Python基于VaR在险价值分析

历史估计法、蒙特卡洛法、以及德尔塔法等 1%、5%、10%估计 VaR/CVaR 在金融领域，VaR（Value at Risk）是一种广泛使用的风险测量方法，用于估计投资组合或金融工具的潜在损失。VaR基于统计分析和历史数据，通过计算在特定置信水平下的预期最大损失来衡量风险。