时间序列异常分析matlab代码-RobustETF:标题为“具有未知噪声的鲁棒增强趋势过滤”的论文的源代码

时间序列异常分析matlab代码健壮的ETF 具有未知噪声的鲁棒增强型趋势过滤 该存储库包含我们论文的实现细节：[信号处理]“”作者。 关于 时间序列分析的重要一步是提取潜在趋势。 然而，真正的趋势经常被复杂的背景噪声，尤其是非高斯噪声或离群值淹没。 从原始信号中针对异常值进行准确的趋势提取是一项艰巨的任务。 为了应对这一挑战，本文通过结合使用高斯（MoG）和非凸稀疏性诱导函数，将$ 1_1 $趋势过滤扩展到了一个强大的增强趋势过滤，称为RobustETF。 我们首先将噪声建模为MoG分布，以使RobustETF在存在任何类型的非高斯噪声或离群值时都具有鲁棒性。 之后，为处理$ l_1 $范数的偏差估计，我们使用Gibbs分布嵌入平滑和非凸稀疏性函数来忠实地保留趋势的幅度。 此外，我们设计了扩展的EM算法来解决由此产生的非凸优化问题。 最后，我们展示了在真实数据和合成数据上的实验结果，以将所提算法与其他最新方法的性能进行比较。 依存关系 Matlab R2016b 包数 该存储库的组织方式为： 包含算法生成的数字。 包含测试的额外功能。 包含测试的绘图功能。 包含算法的仿真参数。 包含