常利率环境下广义Erlang(n)见险模型 (2011年)

考察常利率环境下一类更新风险模型,其索赔时间间隔序列为广义Erlang( n)分布。以首次索赔间隔分别为Erlang( k) ( k=1,2,…,n)分布的延迟更新过程为划分,运用全期望公式给出广义Erlang( n)模型的惩罚函数Φ( u)以及破产概率ψ(u)满足的微分-积分方程,另一方面,分别用鞅方法和递推方法得出ψ(u)的指数型上界。