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Matlab代码考克斯股权衍生模型 该存储库实现基于格网和蒙特卡洛的模型，以对各种股票衍生产品定价。 格点方法专门指代二项式和三项式树，这在考虑美国风格的选择时最有用。 标记为“代码”的文件夹提供了各种定价模型的原始程序代码，这些模型在Python和MATLAB中均已实现。 有关所有模型的实现和展示，请参见“笔记本”文件夹。 考克斯·罗斯·鲁宾斯坦（CRR）模型 Cox-Ross-Rubenstein（CRR）模型是金融领域最著名的二项式期权定价方案之一。 广受好评的CRR模型的二项式和三项式树实现。 包括与Black-Scholes方程的比较，以查看树方法相对于封闭形式解决方案的性能。 二项式模型 def crr_binomial_tree ( S , K , r , t , T , v , type , style ) 其中的参数是： S：标的价格 K：行使价 r：无风险空头利率 t：周期数 T：期权到期时间（以年为单位） v：年度波动率 otype：“ call”或“ put”选项类型（字符串参数） style：'euro'或'amer'选项样式（字符串参数） 参数 树的动力学由