时变系统的Laguerre模型辨识及设计变量(2)--Kalman滤波法 (2003年)

文章考虑动态线性系统的时变参数是平稳的AR（1）变量，系统为时变的Laguerre模型时的传递函数估计的均方误差（MSE）。在缓慢时变和高阶模型下，利用Kalman滤波算法， 得到MSE的近似表达式。最后得到了Kalman滤波算法的设计变量的最优解。