基于重尾背景风险驱动的多重损失评估风险措施和资本配置：多元帕累托 II 模型-研究论文

基于相关的多重损失评估风险措施、溢价和资本分配是一项众所周知的艰巨任务。 在本文中，我们展示了当损失遵循第二类多元帕累托分布时如何成功实现这一点，这是一种有吸引力的多损失模型，其依赖性和尾部重量受重尾背景风险的影响。 特别关注失真和加权风险度量和分配，以及它们的特殊情况，例如条件层期望、风险尾部值和风险尾部截断值。 我们推导出封闭形式或遵循明确定义的递归程序的公式。 在任何一种情况下，它们的计算使用都很简单。