多维马尔科夫转制随机微分方程的数值解 (2013年)

由于多维马尔科夫转制随机微分方程不存在解析解,利用Euler-Maruyama方法给出多维马尔科夫转制随机微分方程的渐进数值解,并证明了此数值解收敛到方程的解析解.将单一马尔科夫转制随机微分方程的数值解问题延伸到多维马尔科夫转制情形,增强了马尔科夫转制随机微分方程的适用性.