在存在不成比例的危险率的情况下对个人贷款组合的违约时间建模-研究论文

在本文中，我们考虑了一个参数化威布尔混合治愈模型，用于对存在不成比例风险率的个人贷款组合的违约时间进行建模。 本文的主要贡献是证明混合固化模型适用于非比例场景，这在最近的文章中没有提出，这些文章为信用评分建模带来了生存分析方法。 与 Peng 和 Dear (2000) 中提出的众所周知的比例风险混合治愈模型的直接比较提供了证据，表明如果不满足所需的比例条件，则从该框架得出的风险度量可能会受到很大影响。 事实上，考虑到协变量的存在，如果协变量水平随着时间的推移没有成比例的风险率，那么用假设成比例的风险率的模型进行调整将是不合适的，然后，可能会得出错误的测量结果，即低估或高估预期可以观察到投资组合的损失。 我们的方法可以看作是对 Tong 等人提出的建模框架的补充。 (2012) 用于信用评分目的，需要比例风险结构。 来自巴西商业银行的信用数据说明了该程序。