基于不对称SV模型的隔夜信息对股市影响研究

基于不对称SV模型的隔夜信息对股市影响研究，徐元华，梁艳，本文运用扩展的SV模型，分析了隔夜信息对上证综合指数、深圳成分指数和香港恒生指数的影响，发现隔夜信息对三大股指均有预测能力�