基于EMD和Elman网络的人民币汇率时间序列预测* (2009年)

为了改进神经网络的预测性能，更精确地预测人民币汇率，提出一种新的汇率时间序列预测方法，即利用基于经验模态分解(EMD)的Elman网络进行预测．首先对人民币兑美元的汇率序列做了非线性检验和非平稳性检验，然后对该序列进行经验模态分解，将得到的固有模态函数作为神经网络的输入变量，并在确定神经网络的关键参数后进行预测．实证结果表明，利用基于EMD的Elman网络进行人民币汇率预测能够取得更好的效果．