连续时间完备市场下利用BSDEs考虑套期保值问题 (2008年)

利用倒向随机微分方程考虑连续时间完备市场下的套期保值问题。在非线性Feynman-Kac公式的基础上，从等价线性市场的几个典型例子入手，最终利用BSDEs的无穷小生成元得到了一般非线性完备市场下的套期保值公式。