矩阵用matlab代码实现-Volatility_Model_Generator:在MATLAB中实现的不同类型的GARCH和G...

矩阵用matlab代码实现波动率模型生成器 在编程过程中，我们发现对于每个实施的新模型或发行版，只有几个变量发生了变化。 这促使我们编写一种方法，使我们能够通过仅添加公式或模型来添加任何模型或分布。 它允许以非常有效的方式估算模型，并使代码维护更加容易。 我们称此方法为波动率模型生成器（VMG）。 为了对其进行测试，我们使用了15种波动率模型和5种概率分布（请参阅附录）。 该方法使我们能够估计和比较这些模型和分布的所有可能组合。 总共得出了75种不同的模型，我们通过Diebold-Mariano测试进行了比较（请参阅附录）。 该方法的工作原理如下。 首先，我们在列表中定义模型名称和分布名称。 然后，此列表用于参数初始化。 每个分布都有其自己的初始化参数和参数范围。 这些与返回值一起用作fmincon优化算法（在Matlab中）的输入。 我们还将模型和分布的名称作为字符串包括在内，以便可以将其用于if语句来确定应使用的公式。 \\之后，我们使用模型名称来确定应将哪个更新方程式用于$ h_t $（条件方差）。 我们使用分布名称来确定需要使用哪个对数似然函数。 GAS模型使用包含分数函数的更