典当行业中信用违约互换的定价模型 (2010年)

当今典当行业的风险管理方法仍然欠缺效率。将已经广泛运用的信用违约互换应用到典当行业的借贷中去,并且根据 典当行业的具体特点,建立起一个扩展性的定价模型。结果表明,模型中的信用违约掉期利差与现行借贷方式相比具有明显 优势,并可通过转移借贷人典当物品的价格风险提高典当行业的效率。