量化交易实盘策略报告20200214

一、策略说明（报告日期：2020.2.14） 策略指标：均线策略 投资标的：螺蚊纲RB2005 初始资金：10000 开始日期：2020-01-14 运行天数：31 累计收益率：7.82% 策略逻辑： 采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。   二、基本面 “灰犀牛”下铁矿仍将调整。 情绪释放后，行情将回归铁矿及黑色系整体供需基本面驱动。  短期巴、澳等海外发运及到港有所下降，后期供给将季节性回升；印矿续约问题实质性解决，地矿影响总体有限。  疫情冲击叠加经济弱稳下，长流程钢厂利润大幅受损，成材库存新高后可能继