带指数稳定度约束的不定随机LQ问题 (2008年)

研究了一类带稳定度约束的无限时域不定随机LQ问题。目标是寻求既能使性能指标达到最小值，同时又能使状态具有不低于给定的均方收敛速度的最优控制。给出了问题良定的充分必要条件。通过一个广义代数 Riccafi方程的解的存在性给出了问题可达的一个充分条件。