基于奇异值分解的UT变换 (2009年)

在基于Kalman滤波的非线性滤波方法中，近年来提出的无味滤波（Unscented Kalman Filter）以其计算简单和近似精度更高而受到青睐。这就需要利用UT变换（Unscented Transformation也称无味变换）求非奇异的协方差矩阵的平方根，而对于奇异的协方差矩阵或者在Kalman滤波更新中由于数值计算导致的误差方差阵奇异时，传统的UT变换已不实用。本文对上述问题进行了讨论，提出了基于奇异值的UT变换来处理奇异的方差阵，并用数值模拟证明了这一方法的有效性。