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matlab代码影响-hybrid_exponential_scheme:我们实现了混合指数方案来模拟随机Volterra方程
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2021-05-22
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matlab代码影响随机Volterra方程的混合指数格式。 该项目实施了(Rømer,2020)的混合指数方案来模拟随机Volterra方程。 首先,请参阅文件夹“ ... / get_started”中的示例脚本。 如果您决定在研究中使用此代码,请引用此存储库和论文。 参考: 罗默(Rømer),东南部:随机Volterra方程的混合指数方案,2020年,工作文件可在上获得。 外部包装: 阿迪·纳夫(Adi Navve)(2020)。 在具有增强功能()的结构中对变量进行打包和解包(),MATLAB Central File Exchange。 于2020年3月16日检索。 郑上鸿和尼古拉斯·海南(2015)。 从2020年5月17日开始下载Modified-Cholesky。 锡格德·埃米尔·罗默(Sigurd EmilRømer)(2020年)。 剧烈波动。 从2020年7月15日开始下载。仅包含少量辅助功能,并且对代码进行了少量修改。 更新: 2020年12月30日:修复了由于舍入错误而导致极少数情况下的时间点被错误地截断的问题。 2020年12月27日:修正了kappa>
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hybrid_exponential_scheme-master.zip (27个子文件)
hybrid_exponential_scheme-master
LICENSE.txt 1KB
code
CovMatrixByNumericalIntegration.m 1KB
GetPricesRoughBergomi.m 12KB
HybridTBSSScheme.m 8KB
external_libraries_and_code
v2struct-2011-09-12
v2struct.m 16KB
html
v2struct.html 37KB
v2structDemo1.m 5KB
v2structDemo2.m 3KB
license.txt 1KB
modified-cholesky-master
test_modchol_ldlt.m 755B
modchol_ldlt.m 2KB
modchol_ldlt_m.m 5KB
readme.md 2KB
license.txt 1KB
rough-volatility-master
CurveClass.m 4KB
LICENSE.txt 1KB
read_me.txt 112B
ConvertMatrix.m 472B
bsput.m 591B
bscall.m 1KB
BSGreek.m 1KB
ApproximateKernel.m 24KB
CovMatrixHybrid.m 2KB
HybridExponentialScheme.m 30KB
README.md 2KB
get_started
advanced.m 2KB
basics.m 3KB
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