基于Bayes方法的炼油厂采购策略 (2012年)

国际原油现货市场价格剧烈波动，炼厂常用的采购策略不能应对由此产生的价格风险，该文针对这一问题提出了采购策略。以最小化总成本现值的期望为目标，根据原油采购的特点建立了动态规划模型，采用随机微积分方法分析了最优静态策略，并引入Bayes决策方法得到了动态策略。利用国际石油市场中某种基准原油近26年的历史价格数据，验证了模型的可行性和有效性。结果表明：基于Bayes方法的采购策略相比炼厂目前使用的策略能显著降低总成本，适用于原油采购问题。