带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法 (2005年)

利用Foutier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式．此方法简单可行，并可推广到其他相关问题的求解中去，例如a-分位数期权，部分观察期回望期权等．