带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数 (2011年)

研究了带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数，导出了Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程并得出了它的通解，并在索赔额大小服从指数分布的情形下得出了Gerber-Shiu函数的具体表达式。