matlab代码arma-RJMCMC:自回归移动平均（ARMA）模型的可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡洛采样器

Matlab程式码自回归移动平均（ARMA）时间序列模型的可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡罗（RJMCMC）采样器 该分册包含一个小型套件，使用户可以使用可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡洛（RJMCMC）估算ARMA时间序列模型（例如，参见Green 1995，Brooks和Ehlers 2003）。 RJMCMC不仅可以针对特定模型的参数空间，还可以对多个模型的后验对象进行采样。 如Neuhoff（2015）或Meyer-Gohde和Neuhoff（2015）一样，此处提供的采样器假设零扰动平稳ARMA模型具有正常干扰。 如Monahan（1984）所述，通过根据（逆）部分自相关重新设置滞后多项式，可以确保平稳性。 因此，必须以这些术语提供先验和建议。 提供的代码通过卡尔曼滤波器评估似然性。 可以在文件“ getSettings.m”中设置采样器设置和数据源。 也可以通过在此文件中设置适当的功能句柄来替换所有先前的发行版，投标发行版以及“可能性”功能。 因此，该框架还可用于估计具有非正常干扰的ARMA模型。 此外，可以使用任何提案分配。 有关更多信息，请参阅“ getSettings.m”中的注释。