程序化模型中常用的止损策略

程序化模型中常用的止损策略，主要包括价差止损、时间止损。 价差止损 最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。我们将以资金盈亏额为条件的止损策略也归为这一类。比较常用的策略有限价止损、追踪止损、阶梯止损等。 优秀的止损策略，既要避免被无谓的随机波动震出局，又要起到保护交易者的作用。但是，鱼和熊掌不可兼得，所以交易者需要从中找到一个平衡点。体现在价差止损策略中，就是要甄选合适的基准价与价差。 常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价，和重要的支撑/压力位。 价差的选择主要与两个因素有关：一是交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。二是交易品种的随机波动性，可以通过经验总结、对历