含马尔科夫链传染信用风险模型中CDS的双边对手风险值,董迎辉,王过京,CDS的双边对手估值调整的计算依赖于投资者,担保方(保险人)和标的资产之间的违约相关性的建模。本文引入一个传染模型,其中三方间�
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