多变量时间序列相空间重构中参数的确定

<p>介绍了多变量时间序列相空间重构理论. 提出一种新的基于平均预测误差最小化的重构参数确定方法, 阐<br> 述了该方法的算法过程及一些重要特点. 此方法考虑了所有重构参数对平均预测误差的影响, 能够同时确定重构系<br> 统相空间所需的恰当嵌入维数及时间延迟. 最后将该方法应用于股票市场非线性动力系统的相空间重构, 通过比<br> 较和分析验证了其优越性.</p>