一基于小波支持向量机的金融预测* (2009年)

基于小波分析与支持向量核函数理论构造了一个小波支持向量机(WSVM)，用以预测金融时间序列的波动率.与采用高斯核的标准支持向量机相比，由于小波核结合了小波分析的多分辨特性，因此可以更好地逼近任意非线性函数.仿真实验表明，小波支持向量机在股指收益波动率预测中具有较好性能.