概率最小二乘法 (1998年)

从方差的离散公式出发，导出了以概率密度加权的最小二乘准则，从误差的期望的离散公式出发导出了估值方程，两者被统一称为概率最小二乘法，实现了以概率密度作为等价权的理想，天然地具有抗差性。当误差为正态分布时，与和极大似然估计完全一致，具有一致性和最小估值偏差。