漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价 (2011年)

股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支付连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解。研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整。