债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价 (2011年)

考虑完全无套利市场环境下，当标的资产一股票指数支付连续红利，市场上无风险资产一零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时，对一种特殊的单点重置期权一重设型熊市认售权证，以鞅论和随机分析为工具，得到了该期权的定价公式。