马氏转移对数正态模型参数置信区间的Bootstrap估计 (2010年)

马氏状态转移对数正态模型参数的区间估计很难得到。文章提出的Bootstrap法不仅能在Excel环境下克服似然函数关于参数求导以及求导后对随机变量求期望的困难,而且能弥补使用费希尔信息量的倒数I(Θ)-1低估估计量波动的缺陷,同时能方便地得到估计量的分布和协差阵,为研究模型系数估计的稳定性提供了切实可靠的统计方法。