MATLAB用拟合出的代码绘图-varma-weak-identification:弱VARMA识别纸的计算机代码

MATLAB用拟合出的代码绘图自述文件 这组GAUSS代码可计算由真实商业周期（RBC）模型生成的脉冲响应函数，并由W. Yao，T。Kam和F.Vahid（2016）在论文中论及VAR和VARMA模型，结构VAR（MA）模型”。 .gss文件是在Windows操作系统上的GAUSS9中开发的。 .m文件可在Matlab中执行。 内容 irf_true.gss计算纸方程（2）中的VARMA系数，即使用参数从RBC模型的对数线性化解中可观察变量$ n_t $和$ \ Delta ln Y_t $的真实最终形式VARMA表示然后，通过施加标量组件模型（SCM）结构，找出表1中给出的最简单的VARMA（1,1）结构。 代码的最后一部分计算$ n_t $和$ \ Delta ln Y_t $对两个结构性冲击$ z_t $和$ d_t $的真实脉冲响应（图1中的实线）。 irf_ci_var200.gss生成图1。它使用来自RBC模型的真实VARMA DGP（在存档中保存为Simulation.txt）的200条观测值的样本路径，然后拟合有限滞后VAR模型并计算对结构冲击的冲激响应使用Blanc