卡尔曼滤波法方差估计的理论研究 (2004年)

在卡尔曼滤波中，用传统的赫尔默特法进行方差估计时，不仅计算公式复杂，而且计算量非常大．基于广义最小二乘法导出的滤波公式，根据赫尔默特方差估计的基本原理，推导出了用预测残差向量进行方差估计的新公式．与传统的方差估计公式相比较，新公式不仅形式简单，而且大大减少了方差估计的计算量．