能源公司的收益面临着能源价格和能源消耗的共同风险。 价格和消费的相关波动给负载服务实体（LSE）带来了价格和数量的共同风险。 为了应对这种共同风险，伦敦证交所在各种对冲合约中均持仓。 在这些金融工具中，我们分析了电-温数量调整（量化）合同的使用。 在本文中，我们考虑一种LSE，它可以获取电价衍生产品，温度衍生产品和能源定量合同。 我们从在恒定绝对风险规避（CARA）-正态设置下开发的分析模型中得出这些合约中的封闭式最优套期保值头寸和最优均值-方差折衷。 我们从数学上证明了量化合约的使用可以使LSE降低其收入波动。 此外，我们的模型为将能源量子合约应用于对冲实践提供了新颖的经济见解。 首先，在没有量身定做的能源定量合同的情况下，我们记录并量化了标准化价格和温度衍生工具的“脏污对冲”。 其次，我们推导出能源定量合约的阈值价格。 如果能源定量合约的报价高于该最低价格，则伦敦证交所不得出于风险管理目的而买卖该合约。 第三，本文研究了将温度用作功耗的理想替代方法的可疑但普遍采用的做法。
