固定收益证券模型考纲1
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2022-08-04
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固定收益证券模型考纲
带计算器 下周五 早八
题型
单选题——概念题 定义的题
仔细看Lecture Note 会有很简单的数学题
20道 2分一道
简答题——2个问题 总共6个小问
基本上就是我们已经做过的题 改改数字
有些问概念 回答一下 最好有公式
2道 30分一道
复习建议—— Slides + Exercise
不要太在意 binomial tree 不用计算
第一章
理解 Basic fixed income securities 的概念
什么类型的 securities 是 fixed income 的
核心概念 No Arbitrage
熟悉什么是货币市场 哪些利率高 哪些低
repo reverse repo 知道如何计算利润 知道资金流向方向
swap 的概念和流向
基本的 Option 概念
这章非常简单 ——徐奇
第二章
discount factor 严格为正等等的概念
会计算 影响因素
会转换 discount factor 到 interest rate
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