《中债-金融债券总指数编制方案》是中债金融估值中心有限公司发布的一份详细指导文件，旨在阐述中债-金融债券总指数的构建、计算和管理规则。该指数主要反映中国境内政策性银行债券的整体价格走势，为市场提供一个评估金融债券市场表现的基准。
1. **指数名称**：
中文名为“中债-金融债券总指数”，英文名为“ChinaBond Finance Bond Aggregate Index”，财富指数代码为CBA01201，是中债总指数族的一个重要组成部分。
2. **样本选取标准**：
- **债券种类**：仅包括政策性银行债。
- **上市地点**：全国银行间债券市场。
- **托管余额/发行量**：无特定限制。
- **剩余期限**：至少一年以上，含权债的剩余期限根据计算日的中债估值推荐方向选取。
- **债券币种**：人民币。
- **付息方式**：无特殊要求。
- **上市期限**：无限制。
- **含权债**：包含含权债。
- **取价源**：以中债估值为基础，优先使用合理的最优双边报价中间价，如无，则采用加权平均结算价，最后直接使用中债估值价格。
- **样本券权重**：采用市值法加权。
3. **指数计算**：
- **基准日**：2001年12月31日，基点值设定为100。
- **计算频率**：每个交易日计算。
- **计算公式**：包括财富指标值、全价指标值和净价指标值的计算，其中利息和本金的再投资处理方式是假设投资者将收益立即再投入指数组合。
4. **待偿期分段子指数**：
指数被细分为5个待偿期分段子指数，分别是1-3年、3-5年、5-7年、7-10年和10年以上，以便更细致地反映不同期限债券的表现。
5. **指数调整**：
成份券调整通常每日进行，新符合标准的债券在中债估值发布后第二个工作日纳入指数，不符标准的债券则即时退出。
6. **指数发布**：
指数在每个交易日的18:00左右公布，用户可以通过中债网的相关接口获取数据。
中债-金融债券总指数的编制方案旨在确保指数的公正性、透明性和准确性，为市场参与者提供一个可靠的投资工具和市场分析参考，同时也促进了债券市场的健康发展。通过这个指数，投资者可以跟踪政策性银行债券的市场动态，对投资决策提供重要依据。
