4.5 共轭梯度法
,
n
Rb
bAx
设线性方程组:
(4-62)
n
Rx
其中A为n阶对称正定矩阵,
为待求向量。
考察二次函数
RR
n
:x
1
,,
2
xAxxbx
11 1
1
2
nn n
ij i j j j
ji j
ax x bx
则有
共轭梯度法(conjugate gradient method, CG)是以共轭方
向(conjugate direction)作为搜索方向的一类算法。
共轭梯度法是由Hesteness和Stiefel于1952年为求解线性方
程组而提出的。后来用于求解无约束最优化问题,它是一种重
要的数学优化方法。
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