目 录
第 1 章 绪论..................................................................................................................................1
1.1 选题背景.............................................................................................................................1
1.2 国内外研究现状.................................................................................................................1
1.3 研究目的.............................................................................................................................2
1.4 研究意义.............................................................................................................................2
1.5 研究方法.............................................................................................................................3
1.6 本章小结.............................................................................................................................3
第 2 章 相关理论与技术...........................................................................................................4
2.1 相关理论.............................................................................................................................4
2.1.1 对数收益率...............................................................................................................4
2.1.2 资本资产定价模型（CAPM） ...............................................................................4
2.1.3 偏度和峰度...............................................................................................................5
2.1.4 夏普比率（Sharpe Ratio）......................................................................................5
2.1.5 现代投资组合理论模型（MPT） ..........................................................................6
2.2 相关技术.............................................................................................................................6
2.2.1 基本面分析...............................................................................................................6
2.2.2 金融技术分析...........................................................................................................7
2.2.3Python 技术 ...............................................................................................................7
2.2.4JoinQuant 平台介绍 ..................................................................................................8
2.3 本章小结.............................................................................................................................8
第 3 章 股票数据分析 ...............................................................................................................9
3.1 股票数据分析总体框架图.................................................................................................9
3.2 基本面分析.........................................................................................................................9
3.2.1 基本面数据获取.....................................................................................................10
3.2.2 基本面数据预处理.................................................................................................10
3.2.3 基本面数据分析步骤.............................................................................................11
3.2.4 程序设计.................................................................................................................11
3.2.5 筛选结果.................................................................................................................11
3.3 金融技术分析...................................................................................................................12
3.3.1 历史交易数据获取及预处理.................................................................................12
3.3.2 资本资产定价模型（CAPM）应用 .....................................................................13
3.3.3 数据正态性检验.....................................................................................................16
3.3.4 筛选股票并统计收益率.........................................................................................18
3.4 投资组合模型构建...........................................................................................................20
3.4.1 使用夏普比率构建模型.........................................................................................21
3.4.2 使用方差构建模型.................................................................................................22
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