基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究1
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第
２ ３
卷 第
１ ０
期
中 国 管
理
科 学
Ｖ
ｏ
ｌ
．２ ３
，
Ｎ 〇． １ ０
２ ０ １ ５
年
１ ０
月
Ｃ ｈ
ｉ
ｎ
ｅ ｓ ｅ
Ｊ
ｏ ｕ ｒ
ｎ
ａ
ｌ ｏ
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Ｍ
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ｇ
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ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
Ｓ ｃ
ｉ ｅ ｎｃ ｅ
Ｏ
ｃｔ
，
，
２
０ １ ５
文
章 编 号
： １ ０ ０
３
＿
２
０
７
（
２
０
１
５
）
１ ０
—
００ ４
７
—
１
０
ＤＯ ｌ ： １ ０ ．
１
６ ３
８ １
／ｊ
．
ｃ ｎ
ｋ ｉ
．
ｉ ｓ ｓ ｎ
ｌ
０ ０ ３
－
２ ０ ７
ｘ
．
２ ０ １
５ ．
１ ０
．
００
６
基
于
变
量
选择
和
遗传
网
络
规
划
的
期
货高
频
交
易 策
略
研
究
陈
艳
Ｓ
王
宣
承
２
（
１ ．
上 海 财 经 大
学
统 计 与
管
理
学
院 ， 上 海
２ ０ ０ ４ ３ ３
；
２
．
深
圳 市
福
田 区
发 展
研
究
中
心
， 广 东
深 圳
５ １ ８
０
４ ８
）
摘
要
：
高
频 交 易 在 当
前
国 际 金 融
市
场 上炙 手 可
热
，
股
指
期 货
的 推 出 、 融 资 融
券
和 转 融
通
业
务 的
开
通
，
使
得 我 国 高
频
交 易 市 场 初
现
端倪
。
本
文
立
足
于
我
国
金 融 衍
生 品
市场 的
现
状
提
出
了
基
于
Ｌ
Ａ
Ｓ Ｓ
Ｏ
变
量
选
择
方
法
和遗
传 网
络
规
划
的 期 货 高 频
交
易 策 略
。 该
策 略 首 先
使
用
Ｌ
Ａ
ＳＳ Ｏ
从
众
多
技 术 指 标 中
，
选
出
极
少
数 最 有 效 的 指 标 作 为 判 断
函
数
，
然
后
通
过
一
种 进 化
算
法遗 传 网 络 规 划 来
搜
索 合
适
的 买 点 和
买
点
，
从
而
构
建
交
易 策 略
，
并
以
黄
金
、
铝
和
橡 胶 期 货 的
５
分
钟
高 频
交
易 数 据 为 例 进
行
回 测 检 验
。
结
果
显
示
：
第
一
， 与
最
优
子
集
法
相 比 ， Ｌ
Ａ
ＳＳ Ｏ 方
法
在
不
降
低 预测 精 度 的 情
况
下 ，
选 出
的
指 标 数
量 最
少
，
且
均
集 中 在
趋
势 指
标
和
震
荡
指
标
中 。 第
二
，
通
过
结
合
遗
传
网
络 规 划模 型 与 Ｑ
强
化
学
习
法
， 搜
索
效 率得 到 了
显
著
提 高
， 构 建
出 适
合
于 衍
生
品 市
场
的 简 洁
有
效 的
交 易
策 略
，
且
在
不
同
品 种 的
期 货 交 易
中 均 超
越
了
“
买
人
并 持 有
”
策 略 ， 并 获
取
超 额 收
益
， 在 量
化
投
资 领 域
充
分
体
现
了
实 践 价
值
。
关
键
词
： 遗 传
网
络
规
划 ； 变
量
选
择
；
Ｑ
强
化
学
习
；
智 能 计 算 ； 高
频
交 易
中 图
分
类 号
： Ｆ８ ３
２
． ５
文 献 标
识
码
： Ａ
的
金 融
市
场
。
高
频
交
易
的
交
易 规
模 激
增
， 已
经
成
５
５
为
全
球
金
融
领
域
的
一
大
焦 点 。
高 频
交
易
又
称 量
化
交 易 、
程
序 化 交 易
，
是
指 借
在 我
国
，
金
融 市
场
总
体
上
还
处
于
起
步
阶
段
，
无
论
助
现
代 统
计
学 和
金
融
工
程
的
理
论
和
方
法
，
利
用
计
是
市 场
规
模
，
还
是
专
业
化 水平
，
都
蕴
藏 着
巨
大
的
发
展
算
机
技
术
从
海
量
历
史
数
据 中
选
择
能
带
来
超
额
收
益
潜力 。 自
２
０
１
０
年
４
月 沪
深
３
００
股
指
期 货推 出 以 来
，
的
多
种
“
大
概
率
”
事
件 以
制 定
策 略
，
并
用
数
学
模
型
各大 券 商 、
基
金
公
司
纷
纷 投
入
大 量
人
力
物
力
开
发 高
验
证
、 固
化
和
执 行
这
些
策
略
，
以 求
获
得 持
续
、 稳 定
频
交
易 系
统
。
高
频
交
易
作 为
近
年 来
我 国
资
本
市 场
最
的
超
额 回 报 。 高
频
交 易 策 略 可 以 在 毫
秒
甚
至
微 秒
重
要
的
产 品 创
新
，
是 大 数 据 时 代
统
计
方 法
更
新
和
计
的 时 间
内 分 析 市
场
的
波
动 特
征
，
利
用
资 产 偏 离
均
算
机
技
术
发
展
的 重
大
成 果
，
其
发 展
态
势
可
谓 方
兴
未
衡
价
格 的
短
暂
机
会
完
成
交
易
，
因
此
具
有 交 易 数
量
来 。 高
频
交 易 的 成 功 获 利
，
依
赖
于
所
选
用
交
易
策
略
大 、 持 仓
时
间
短
、 信
息
延
迟
低 、 单
笔
收 益
少
、
总 体
收
的
有 效
性
。
而
如 何
选
择
恰
当
的
买
卖
时
机
，
是
各 种
交
益
稳 定 等 特 点
。
其
最
大
的
优 势
在
于
，
计
算
机
能
够
易
策
略
必
须
解
决 的
关
键
问
题
。 判 断
股
票
的
买
卖
时
机
严
格
地
执
行
指
令
，
不
会
受
到 主
观
情
绪 的
影
响
，
因
过
主
要
有
两
种
方
法
：
一
种
是
基
本
面
分析
， 即
通
过对
宏
观
度
恐
慌
或 盲 目 乐
观
而 做
出
非
理
性
决 策
。
近
年 来
，
经
济
状
况
、
行
业
发
展
趋
势
、
公
司 同
行
业
竞 争 水平
和
公
高
频
交
易 已
从
美 国
逐
渐
扩
展
到
欧
洲
、
亚
洲
等
主
要
司
内
部
管
理
水
平 等
诸
多 因 素
进
行 分
析
，
以 确
定
公 司
股
票 的
内 在 价值
； 另
一
种 是
技 术 分 析
，
即
根
据
股
票
的
收 稿 日
期
： ２
０
１ ４
—
０
７
—
３
０
；
修
订
日 期 ： ２ ０
１
５
＿
０
６
—
１ ８
基 金
项
目 ： 国 家 自 然 科 学
基
金 资 助
项
目
（ ７
１ ２ ７ １
１ ２ ８
，
７
１ ３ ３
１ ０ ０ ６ ，
历
史
交
易
数
据
，
如
价
格 和
交
易
量
的
变
动
，
来
预
泖■！
未来
７ １
５
７
１ １ １
３ ）
； 长
江
学 者 和 创 新 团 队发 展
计
划
（
上
海 财
经
的 价格
走势
〇
这
种
分 析
方
法
通
常 需
要
依
据 技
术
指
标
大 学
’ Ｉ ＲＴ
Ｕ
Ｏ
ｍ
；
上
耐
经
大 学 创 新 团 队 支
持 计
戈
ｉ
ｊ
来确 定
买
卖 时
机
，
例 如 相
对
强
弱 指 数
（ Ｒ ＳＩ ）
、 简 易 波
作 者 简 介 ： 陈 艳 （
１
９
８ ２
—
） ， 女
（
汉
族 ） ， 四 川 泸 州 人 ，
上
海
财
经
大 学
统
计
与 管 理学 院
，
副 教 授 ，
博
士 ， 研 究
方
向
：
金 融 风 险
管
理
、 商 务 智 能
．
Ｆ
ａ
ｍ
ａ
［
１
］
在
１
９
＊
７ ０
年 提 出 了 著 名 的
“
有 效 市
场
假
说
”
，
即
如
果 资产
的 价
格
完
全
反
映
了
所有
可
以
获
得
的
评论0