基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究_陈艳

:基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究 :本文主要探讨了在期货高频交易中如何运用变量选择和遗传网络规划来构建有效的交易策略。研究针对我国金融市场现状，利用LASO变量选择方法和遗传网络规划，旨在提高交易效率和获取超额收益。 :BL (此处标签可能代表文章类别或关键词，但具体内容未知，假设为技术或策略类别) 【正文】: 高频交易是一种依赖于高速计算和大量历史数据分析的交易方式，它能在极短时间内捕捉市场微小价格变动，实现快速买卖。随着我国金融市场的发展，特别是股指期货、融资融券和转融通业务的推出，高频交易逐渐崭露头角。然而，如何在众多的技术指标中筛选出有效指标，并构建出适应市场的交易策略，成为了一个关键问题。 本文作者陈艳和王宣承提出了一个结合LASO变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略。他们利用LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）方法，从大量的技术指标中挑选出少数最具预测能力的指标，这些指标通常包括趋势指标和震荡指标。LASSO方法的优势在于能够在保持预测精度的同时减少指标数量，降低复杂度。 接着，他们运用遗传网络规划这一进化算法，来搜索最佳的买入和卖出点，构建交易策略。遗传网络规划通过模拟自然选择的过程，优化了搜索效率，使得找到的交易点更为精确。同时，将遗传网络规划与Q强化学习法结合，进一步提高了策略的适应性和效果。 实证研究部分，他们选取黄金、铝和橡胶期货的5分钟高频交易数据进行回测检验。结果表明，相较于最优子集法，LASSO方法选出的指标更少，但预测效果不减，且集中在趋势和震荡指标上。此外，遗传网络规划与Q强化学习的结合显著提高了交易策略的执行效率，无论是在哪个期货品种上，都超越了“买入并持有”的策略，实现了超额收益。 该研究提供了一种结合现代统计学、金融工程和计算机技术的高频交易策略，对于我国期货市场的量化投资具有重要的实践价值。通过智能计算方法如LASSO和遗传网络规划，交易者可以更好地把握市场动态，降低决策延迟，提升交易效益。这对于未来金融市场中高频交易策略的发展和应用具有指导意义。