计及风险规避的售电公司平衡市场优化交易策略研究1
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第 40 卷 第 11 期 电 网 技 术 Vol. 40 No. 11
2016 年 11 月 Power System Technology Nov. 2016
文章编号：1000-3673（2016）11-3300-09 中图分类号：TM 73 文献标志码：A 学科代码：470·40
计及风险规避的售电公司平衡市场
优化交易策略研究
杨萌
1
，艾欣
1
，唐亮
2
，郭帅
1
，罗庚玉
2
（1．新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)，北京市 昌平区 102206；
2．国网安徽省电力公司，安徽省 合肥市 230022）
Optimal Trading Strategy in Balancing Market for Electricity
Retailer Considering Risk Aversion
YANG Meng
1
, AI Xin
1
, TANG Liang
2
, GUO Shuai
1
, LUO Gengyu
2
(1. State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System With Renewable Energy Sources
(North China Electric Power University), Changping District, Beijing 102206, China;
2. State Grid Anhui Electric Power Company, Hefei 230022, Anhui Province, China)
1
ABSTRACT: Electricity retailer is confronted with high risk
when trading in balancing market due to volatility and
uncertainty in market price. Therefore, user side load is
regarded as balancing resources in this paper where an optimal
trading strategy considering interruptible load, power
acquisition and critical load price is proposed for purpose of
risk aversion. A model of non-linear model trade strategy is
built based on stochastic programming where conditional value
at risk is adopted as a method of trade risk evaluation. Based
on idea of bi-level programming, the paper sets maximization
of electricity retailer profit and minimization of risk loss as
upper level objective while maximization of user satisfaction
as lower level objective. Adaptive genetic algorithm and the
second generation of inferior sorting genetic algorithm are
introduced to solve the model. Finally, a case is studied to
analyze effect of risk preference and market price volatility on
electricity retailer profit and loss, demonstrating the model’s
feasibility on optimizing retailer profit and reducing risk loss.
KEY WORDS: balancing market; demand response; risk
aversion; bi-level programming
摘要：由于市场价格具有波动性和不确定性，售电公司在平
衡市场的直接交易面临较大风险。引入用户侧负荷作为平衡
资源，提出了包含可中断负荷/电量收购和关键负荷电价两
类需求响应项目参与的平衡市场优化交易策略，以规避市场
风险。采用条件风险价值度量交易策略风险，并建立了基于
随机规划的非线性数学模型。利用双层规划思想，以售电公
基金项目：国家 863 高技术基金项目(2015AA050102)；国家自然
科学基金项目(513111122)。
Project Supported by the National High Technology Research and
Development Program of China (863 Program) (2015AA050102); National
Natural Science Foundation of China (513111122).
司收益最大、风险损失最小为上层目标，以用户满意度最大
为下层目标，采用自适应遗传算法和二代非劣排序遗传算法
进行模型求解。最后通过算例分析了风险偏好和市场电价波
动程度对售电公司收益和风险损失的影响，对比证明了所提
模型可显著优化售电公司的收益并降低风险损失。
关键词：平衡市场；需求响应；风险规避；双层规划
DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2016.11.004
0 引言
电力市场化改革自 20 世纪 80 年代开始在世界
各国纷纷展开，以打破行业垄断、建立竞争性电力
市场为改革重点，主要包括建立发电侧竞争市场、
放开售电侧市场竞争和改善输配电网环节监管方
式 3 个方面。我国的电力市场改革自 1985 年拉开
序幕，经历了发电市场投资多元阶段、“厂网分开，
竞价上网”阶段，并于 2009 年 6 月批准了《华东
电力市场跨省集中竞价交易规则》，允许电力大用
户直接参与竞价交易。2015 年 3 月，我国中共中央
国务院下发了《关于进一步深化电力体制改革的若
干意见(中发[2015]9 号》，为进一步推进售电侧改
革、有序向社会资本放开售电业务，鼓励组建 6 类
售电主体。新电改方案出台后，江苏、深圳、山东
和黑龙江等地成立了多家售电公司。
目前，有关售电公司的文献多为研究运营策略
和购售电方案，文献[1]总结了国外电力市场改革的
现状和几家典型售电公司的运营模式。文献[2]研究
了售电公司参与需求侧市场的方法手段。文献[3-4]
分析了实时电价下售电公司的购售电优化决策。文
不能汉字字母b
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