没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
资源详情
资源评论
资源推荐
基于改良后的 SEIR 模型对我国经济预测分析
摘要
中小微企业,作为中国经济的“毛细血管”,为我国贡献了一半以上的税收、近六
成的国民生产总值与超过八成的城镇劳动就业,有着举足轻重的作用。然而,由于企
业规模小、抵押资产少等特有性质,中小微企业融资难已成为困扰众多经营者的问题。
商业银行面向中小微企业提供间接融资时,在控制信贷风险的前提下,如何精准判断
企业信贷等级、确定放贷额度与利率等亦是困扰银行管理者所在。
针对该现象,我们通过三个模型进行数据分析,分别是多元逻辑回归模型、基于
逻辑回归模型优化的 FAHP 模型与基于 LASSO 选择的支持向量回归模型。最终,我们
选择准确率最高的模型三——支持向量回归模型进行后续的分析与解答。
对于问题二,我们基于题目中对于放贷额度与利率的限制外,加入了对企业流水
与营业收入的限制,使得问题更加贴近实际。
最后,我们用新冠疫情代表突发情况、用行业指数代表行业或者个体面对突发情
况的风险来确定企业信贷等级的变化。最终使用前述最优模型进行求解,得到最优的
放贷策略。
关键字: 归一化 LASSO 逻辑回归 模糊层次分析法 计算机仿真 微分方程模
型
1
目录
一、 问题重述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1 . 1 问题背景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1 . 2 问题提出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
二、 问题分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 . 1 问题一 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 . 2 问题二 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 问题三 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
三、 基本假设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
四、 符号说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
五、 模型的建立、检验与选择 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5 . 1 确定指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5 . 2 选择模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 . 2 . 1 模型一:多元逻辑回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 . 2 . 2 模型二:基于逻辑回归模型优化的 FAHP 模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 . 2 . 3 模型三:基于 LASSO 选择的支持向量回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . 11
六、 问题求解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6 . 1 问题一求解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6 . 2 问题二求解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6 . 3 问题三求解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6 . 3 . 1 计算机仿真模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6 . 3 . 2 通过股票指数反应突发因素对企业发展状况影响 . . . . . . . . . . . . . . . 18
七、 模型的评价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7 . 1 模型优点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7 . 2 模型缺点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7 . 3 模型缺点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7 . 4 模型推广 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2
一、 问题重述
1 . 1 问题背景
中小微企业在我国经济中发挥中举足轻重的作用,具有数量多、活力强、调整灵
活等特点. 但是,在实际中,由于此类企业规模相对较小,同时缺少抵押资产,因此银
行通常是依据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力,向实力强、供
求关系稳定的企业提供贷款,并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予利率优惠。银
行首先需要搭建一套准确的风险评价模型,根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风
险做出评估,然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信
贷策略。此外,面对 2020 年年初发生的新冠疫情,我们在此类风险模型中加入了对于
突发因素与极端情况的考虑,使得模型的适用范围更广阔。
1 . 2 问题提出
某银行对确定要进行放贷企业的额度控制在 10 万至 100 万元之间,年利率为 4%
至 15%,贷款期限为 1 年。该银行需要根据 123 家有具体信贷记录企业与 302 家无信
贷记录企业相关数据,同时考虑贷款利率与客户流失率关系,通过建立数学模型研究
并形成对中小微企业的信贷策略,主要解决下列问题:
1. 对附有信贷记录的 123 家企业的风险程度进行量化分析,给出该银行在年度信贷总
额固定时对这些企业的信贷策略;
2. 基于上述问题,对 302 家无信贷记录企业的信贷风险进行量化分析,并给出该银行
在年度信贷总额为 1 亿元时对这些企业的信贷策略;
3. 基于上述条件与解决策略,考虑小概率的突发因素对不同行业、不同类别的企业的
影响,进而综合考虑各企业的信贷风险后给出该银行在年度信贷总额为 1 亿元时的
信贷调整策略。
二、 问题分析
2 . 1 问题一
问题一要求基于 123 家有信贷记录的公司相关数据进行量化分析,给出总额固定
时的贷款方案。首先,我们将 123 家公司随机分成两部分——含有 100 家公司的第一部
分作为量化分析模型的训练集,使用训练集进行建模与测试。剩余 23 家作为检验集,
代入建立的模型观察预测效果。由于其财务数据较多,其过程中考虑使用不同的模型
来拟合以求出最优模型。
3
剩余19页未读,继续阅读
家的要素
- 粉丝: 21
- 资源: 298
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功
评论0