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§5.1.1 序列相关及其产生的后果
对于线性回归模型
(5.1.1)
随机扰动项之间不相关,即无序列相关的基本假设为
(5.1.2)
如果扰动项序列 u
t
表现为:
(5.1.3)
即对于不同的样本点,随机扰动项之间不再是完全相互独立的,
而 是 存 在 某 种 相 关 性 , 则 认 为 出 现 了 序 列 相 关 性 (serial
correlation) 。
§5.1 序列相关及其检验
tktkttt
uxxxy
22110
Ttsuu
stt
,,2,1,00),cov(
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