序贯概率比检验(Sequential Probability Ratio Test,简称 SPRT)是数理统计学
的一个重要分支,由亚伯拉罕·瓦尔德在 1947 年的著作中系统介绍。这一方法研
究的对象是“序贯抽样方案”,即如何在不事先规定总抽样个数的情况下,通过逐
次抽样并根据结果决定是否继续抽样,直至达到某种决策标准为止。下面将详细
介绍序贯概率比检验的各个方面。
一、定义与原理
序贯概率比检验是一种统计决策方法,它基于似然比统计量,通过逐次观测样本
数据并计算似然比,与预设的阈值进行比较,从而决定是否停止抽样并接受或拒
绝某个假设。这种方法能够在保证两种检验错误(误报和漏报)足够小的前提下,
作出统计推断。
二、检验步骤
1. 设定假设:
o 零假设(H0):通常表示某种状态或条件不存在,如设备正常。
o 备择假设(H1):与零假设相对,表示该状态或条件存在,如设备
故障。
2. 确定似然比:
似然比 λ 定义为在备择假设为真时观测到样本序列的似然函数与在零假
设为真时观测到同样样本序列的似然函数之比。即:
lambda
=
L
(
Sn
∣
H
0)
L
(
Sn
∣
H
1)
其中,
L
(
Sn
∣
Hi
) 是当
Hi
(i=0 或 1)为真时观测样本序列
Sn
的似然函数。
3. 设定阈值:
根据预定的误报率 α 和漏报率 β,确定两个常数 A 和 B(A<B)。这些常