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分布式优化领域的理论研究成果,论文《Global Optimization: A Distributed Compensation Algorithm and Its Convergence Analysis》研究了一类带全局耦合约束的分布式优化问题,并提出了一种基于补偿方法的分布式优化算法,可以在不交换耦合约束信息的情况下求解全局优化问题。本文档对该文定理2以前的理论分析做了完整的复现,梳理出了算法收敛的理论分析过程,欢迎与大家交流。
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问题:
( )
( )
1
1
1
1
min
s.t.
0
n
m
i
i
x
m
i
i
m
i
i
m
i
i
fx
A x b
hx
x
=
=
=
=
=
其中
n
x
,
, :
n
ii
fh →
sn
i
A
,
s
b
,
n
i
定义变量:
( )
( )
12
1
12
, , ,
, , ,
m n m
mn
m
mn
i
i
s mn
m
X x x x
x vec X
A A A A
=
=
=
=
=
拉普拉斯矩阵:
mn mn
m m n
L L L I
=
且:
( )
( )
1
m
i
i
i
f x f x
=
,
( )
( )
1
m
i
i
i
h x h x
=
所以问题等价为:
( )
( )
min
s.t. 0
0
nm
x
fx
Ax b h x
Lx x
=
=
令
12
1
, , , ,
ms mn ms
mm
A diag A A A b b
m
= = 1
建立拉格朗日函数:
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
x
x
x
x
x
y
d
x y d f x y Ax b d h x x
f x Ax b y h x d x
x y d f x A y h x d
x y d Ax b
x y d h x
xy
L
L
L
dxL
= + − + −
= + − + −
= + + −
= −
=
= −
提出分布式算法:
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
1,
11
1,
1 1 1
1,
1 1 1
1,
1
m
i i i i i i j i i
k k k k i k k ij k k i k k
i j i
m
i i i i i j
k k k i k k ij k k
i j i
m
i i i j
k k ij k k
i j i
m
i i i j
k k ij k k
i j i
ii
kk
x x f x A y L x x h x d
b
y y A x s L y y
m
s s L y y
L x x
dd
+
=
++
=
+ + +
=
+ + +
=
+
= − + − + − +
= + − + + −
= − −
= − −
=
( ) ( )
( )
(
)
( )
1
1,
1 1 1
1,
m
i i i j
k i k k ij k k
i j i
m
i i i j
k k ij k k
i j i
h x n L d d
n n L d d
+
+
=
+ + +
=
+ + + −
= − −
算法写为向量形式:
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
11
11
11
11
11
k k k k k k k k k
k k k k k k
k k k
k k k
k k k k k k
k k k
x
y
y
x
d
d
x x f x A y x h x d
y y Ax b s y
s s y
x
d L
L
d h x n d
n n d
L
L
L
L
+
++
++
++
+
++
++
= − + − + +
= + − + −
=−
=−
= + + −
=−
若取
0 0 0 0 0 0
, ,
xyd
Ls L r n L v
= = =
,算法等价于:
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
11
11
11
11
11
k k k k k k k k k
k k k k k k
k k k
k k k
k k k k k k
k k k
y
x
y
x
d d
x x f x A y h x d x
y y Ax b r y
r r y
x
d d h x v d
v
L
L
L
LL
v
L
d
+
++
++
++
+
++
++
= − + − + +
= + − + −
=−
=−
= + + −
=−
一、最优解条件:
x
是原问题的最优解,则有如下关系
( ) ( )
( )
( )
0
0
0, 0, 0
x
x
y
s
k
n
y
x
d
d
d
L
L
f x A y x h x d
Ax b L r
y x d
d d h x v
L
L d
LL
L
=
=
+
=
+ − + + =
− + =
= = =
= + + −
二、收敛性分析:
◆ 几个重要定理:
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
0 ,
,
mn
mn
x P x y P x x y
P x P y x y x y
− −
− −
在凸集中
分析方向:建立李亚普洛夫函数,建立各变量于原变量间的关系
(一)先分析变量
x
,令
( )
2
x k k
V x x x
=−
取
( ) ( )
( )
( )
1k k k k xk k k kxk
x x f x A Lx d xLyh
+
= − + − + + =
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
22
1
2
1 1 1
2
1 1 1
2
1 1 1 1
2
2
22
x k x k
kk
k k k k k
k k k k k
k k k k k k
V x V x
x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x x
+
+
+ + +
+ + +
+ + + +
−
= − − −
= − − + − −
= − − + − −
= − − + − − + −
−+
−
由
( )
( )
( )
( )
0P x x P x y
− −
可知:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
11
0
kk
x x x P P x
++
− − = − −
因此:
( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
1
2
11
2
11
2
11
2
2
2
x k x k
k k k k
k k k k k k k k k k k k
k k k k k k k k
x
x k
x
x k
V x V x
x x x x x
x x x x x f x A y h x d x x
x x x x f x A y h x
L
dx
L
LL
+
++
++
++
−
− − + − −
= − − + − − + − + + −
= − − − − + − + +
依照梯度不等式:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x y f x f x f y x y f y
− − −
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
1
1
1
1 1 1 1
1 1 1
11
11
1
kk
k k k k k
k k k k k
k k k k
kk
k k k k k
k k k k k k k
k k k k k
kk
x x f x
x x f x x x f x
x x f x x x f x
x x f x f x x x f x x x f x
x x f x f x f x f x f x f x
x x f x f x f x f x
f f x
xx
x
x
+
+
+
+ + + +
+ + +
+ + +
++
−
= − + −
= − + −
= − − − + − + −
− − − + − + −
= − −
− +
−
− + −
−
+
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
1 1 1k k k k k
x f x f x x x f x
+ + +
− − + −
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