没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报:国内风险因素释放,期权波动率溢价空间打开.pdf
需积分: 0 0 下载量 4 浏览量
2023-05-28
00:22:57
上传
评论
收藏 860KB PDF 举报
温馨提示
试读
13页
股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报:国内风险因素释放,期权波动率溢价空间打开.pdf
资源推荐
资源详情
资源评论
研究员:谭耀锋
从业资格证号:F3049651
投资咨询证号:Z0015681
Email:tanyf@mfc.com.cn
Tel:027—68851655
美尔雅期货股指期权月报20210823
国内风险因素释放,期权波动率溢价空间打开
主要内容
海外方面,随着美股二季度财报炒作完毕,市场重新聚焦美联储Taper计划,美国7月货币政策会议纪要显示年内考虑缩
减购债,海外市场风险偏好降低、市场兑现意识增强引发调整,但由于近期疫情反复扰动部门经济数据下行,减弱了部分
担忧,周五三大指数收涨。一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将在下周召开,是否会讨论Taper时间表成为主要关注点
,在此之前市场风险偏好难以回升,预计北上资金情绪偏向谨慎。 国内市场,在经济下行压力、宏观政策短期紧平衡、
医药行业政策以及美国Taper预期的扰动下,市场风险偏好下降,指数承压调整,仅军工、非银金融、公用事业板块小幅
收涨,食品饮料、医药生物、休闲服务等板块大幅下跌,北上资金流出超100亿元。从市场层面来看,上周股指期货持仓
量和成交量均大幅增加、指数期货价格下跌,显示市场空头力量增强,但期货贴水有收窄迹象,随着风险因素释放,市场
短期或筑底整固。
IO2109成交量的PCR值为1.22,持仓量的PCR比值为0.88,当前市场情绪中性。看涨期权的持仓量集中在行权价4900,
看涨期权的成交量大量集中在执行价5000,看跌期权的持仓量大量集中在行权价4800。IO2109期权的平值期权在4750,
60日历史波动率18.4%,20日历史波动率为25.09%,目前沪深300指数短期历史波动率波动较大。IO2109期权的隐含波
动率处于28.12%,IO2109期权合约的隐含波动率目前迅速走高,股指的历史波动率已经开虽然有所上升,但是目前期权
的隐含波动与历史波动率之间的差距走阔,波动率溢价空间被打开,目前可以卖出宽跨式期权策略。
目 录
ONTENTS
C
PPT模板:www.1ppt.com/moban/ PPT素材:www.1ppt.com/sucai/
PPT背景:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表:www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程:www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载:www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载:www.1ppt.com/shiti/ 教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛:www.1ppt.cn PPT课件:www.1ppt.com/kejian/
语文课件:www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件:www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件:www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件:www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件:www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件:www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件:www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件:www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件:www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件:www.1ppt.com/kejian/lishi/
股指期权
1
1.1
1.3
1.2
标的行情回顾
期权策略推荐
期权行情回顾
剩余12页未读,继续阅读
资源评论
42923454
- 粉丝: 1
- 资源: 2565
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功