股指期权研究-中原期货-沪深300期权研究：两市成交万亿上涨 九月合约即将到期 布局双节做多波动率.pdf
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中原期货研究所
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两市成交万亿上涨 九月合约即将到期 布局双节做多波动率
周报∣沪深 300 期权 发布日期：2021-9-12
投资咨询业务资格
证监发【2014】217 号
丁文
dingw_qh@ccnew.com
期货从业资格证：
F3066473
期货投资咨询号：
Z0014838
上交所期权策略顾问：
ZY16008281
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行情回顾
2021/9/10
收盘价
涨跌
成交量（手）
变化
持仓量（手）
变化
沪深 300 指数
5013.52
0.88%
28830 万
3177 万
-
-
300ETF
（510300）
5.091
1.01%
389 万
207 万
-
-
300ETF
（159919）
5.083
1.05%
75 万
11 万
-
-
IF 当月
4958.8
0.00%
0
-70,316
101834
0
沪深 300 期权
-
-
188484
75,474
202967
396
Call
-
-
114080
46,863
106780
-2821
Put
-
-
74404
28,611
96187
3217
期权数据
日期
000300
收盘价
成交量
CALL-max
持仓
PUT-max
持仓
持仓量
PCR
成交量
PCR
2021/9/10
5013.52
188484
5200
4800
90.08%
65.22%
2021/9/9
4970.01
113010
5000
4800
84.83%
68.13%
2021/9/8
4972.13
125985
5000
4800
87.66%
61.60%
日期
510300
收盘价
成交量
CALL-max
持仓
PUT-max
持仓
持仓量
PCR
成交量
PCR
2021/9/10
5.091
2262663
5.250
5.000
126.62%
89.66%
2021/9/9
5.042
1522601
5.250
5.000
118.83%
95.32%
2021/9/8
5.044
1578689
5.250
5.000
120.68%
83.29%
日期
159919
收盘价
成交量
CALL-max
持仓
PUT-max
持仓
持仓量
PCR
成交量
PCR
2021/9/10
5.083
374439
5.250
4.900
117.83%
95.64%
2021/9/9
5.030
219530
5.250
4.900
108.42%
120.61%
2021/9/8
5.036
215416
5.250
4.900
112.70%
96.06%
说明：CALL-max 和 PUT-max 分别代表近月期权认购、认沽最大持仓量的行权价格。该指标表示市场
对标的物的压力位和支撑位的看法。持仓量 PCR 和成交量 PCR 是由全部认沽期权 PUT 持仓量或成交
量之和比上全部认购期权 CALL 持仓量或成交量之和
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