基于蒙特卡罗模拟的股票风险价值VaR测算

投资者在投资前应对目标公司的股票风险价值进行分析。为评价a和b两支股票的风险，首先对样本数据进行了详细的阐述，并进行了可视化展示，以揭示其基本规律和特征。然后，基于蒙特卡罗模拟算法建立了随机过程模型，以计算股票的平均收益率与风险。通过计算得到股票位于99%置信水平下的VAR，从而对其投资风险进行评价。通过对股票编号为000001.SZ、300231.SZ、002332.SZ、2012年01月04日-2018年12月28日时段的股票数据进行分析，证明了本模型的有效性。