基于历史模拟法的VaR计算及其优化

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基于历史模拟法的VaR计算及其优化,陈玉峰,孙洪祥,VaR是20世纪90年代初期开始发展起来的一种金融市场风险测量方法,近来已经成为金融机构的一个重要的管理测度,VaR的计算有多种方法�

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chengjon 居然还要密码,不过点取消也能看。但和python无关
2020-12-10
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