光大证券_0704_RSRS择时日报：创业板高频信号看好后市反弹.pdf

【量化金融】报告中提到的RSRS是一种量化择时策略，用于预测市场未来趋势。RSRS（Relative Strength and Resistance Support）策略通过分析当前市场阻力与支撑的强度对比，来判断市场可能的走向。报告指出，当前RSRS策略看好多中证500和创业板指，对上证综指和沪深300持谨慎态度。 在2018年7月4日这一天，根据RSRS策略，各宽基指数并未发出交易信号，指标值有小幅度回升，预示市场未来可能有好转迹象。尽管如此，大盘指数（如上证综指和沪深300）的RSRS指标值仍然低于中证500和创业板指，这表明中小盘股可能在后续市场中更具优势。 从高频指标来看，虽然持仓信号略有波动，但整体变化不大。特别地，创业板指的持仓比例较高，这可能意味着在短期内存在一定的上涨机会。结合日频指标，研究团队对市场的整体观点是中性偏谨慎，意味着市场可能存在不确定性，投资者应保持警惕。 市场运行情况显示，7月4日当天，各大股指普遍下跌，大盘股相对稳定。上证综指、上证50、沪深300、中证500和创业板指分别下跌了1.00%、0.86%、1.34%、1.46%和2.58%。资金流向上，沪港通和深港通资金出现不同程度的流出，表明部分资金可能在撤离市场。 报告还提醒投资者，所有结果都是基于模型和历史数据，存在模型失效的风险。因此，实际投资决策时需结合其他因素，不可完全依赖单一策略。 这份报告提供了基于RSRS策略的量化分析，为投资者提供了一种评估市场趋势和个股表现的工具，但同时也强调了市场的复杂性和不确定性，提醒投资者在实际操作中要审慎决策。