安信证券_0909_安信证券机器学习与CTA：本周股指日内多反复.pdf
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■这是机器学习与 CTA 周报的第十七篇，机器学习中证 500 神经网络
策略上周（2018.9.3-2018.9.7）收益-0.17%，机器学习商品期货策略收益
-1.73%，9.10.-9.14 大概率看多的商品是玻璃，焦煤，动力煤；大概率看
空的商品是焦炭，铁矿石，玉米。机器学习与基本面结合商品策略收
益 2.56%，下周看多沥青，看空 PVC。
■风险提示：
根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。
Table_Tit le
2018 年 09 月 09 日
机器学习与 CTA：本周股指日内多反复
Table_BaseInfo
金融工程主题报告
证券研究报告
杨勇
分析师
SAC 执业证书编号：S1450518010002
yangyong1@essence.com.cn
周袤
分析师
SAC 执业证书编号：S1450517120007
zhoumao@essence.com.cn
Table_Report
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