安信证券_1007_安信证券机器学习与CTA：股指期货大幅升水.pdf
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■这是机器学习与 CTA 周报的第十九篇，机器学习中证 500 神经网络
策略上周（2018.9.25-2018.9.28）收益-0.02%，机器学习商品期货策略收
益-0.40%，10.8.-10.12 大概率看多的商品是动力煤，玻璃；大概率看空
的商品是白糖。机器学习与基本面结合商品策略收益-1.80%，下周看多
燃油，看空 PTA。
■风险提示：
根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。
Table_Tit le
2018 年 10 月 07 日
机器学习与 CTA：股指期货大幅升水
Table_BaseInfo
金融工程主题报告
证券研究报告
杨勇
分析师
SAC 执业证书编号：S1450518010002
yangyong1@essence.com.cn
周袤
分析师
SAC 执业证书编号：S1450517120007
zhoumao@essence.com.cn
Table_Report
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